Arbitrage ในการซื้อขาย Forex ใน Exness คืออะไร? ความเสี่ยงของกลยุทธ์การหากำไร

Arbitrage ในการซื้อขาย Forex ใน Exness คืออะไร? ความเสี่ยงของกลยุทธ์การหากำไร
มีหลายวิธีในการทำกำไรในตลาด Forex การคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตของคู่สกุลเงินเป็นหนึ่งในนั้นและเป็นเนื้อหาที่แพร่หลายมากที่สุดในบรรดาผู้ค้า Forex รายย่อย การดำเนินการซื้อขายและการสะสมผลกำไรแบบโรลโอเวอร์ก็เป็นแนวทางการซื้อขายที่ได้รับความนิยมเช่นกันซึ่งอ้างอิงจากการซื้อสกุลเงินที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าและขายสกุลเงินที่ให้ผลตอบแทนต่ำพร้อมกันทำกำไรจากส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตามคุณรู้หรือไม่ว่าผู้ค้าสามารถทำกำไรได้โดยมีความเสี่ยงต่ำมากผ่านการเก็งกำไรจาก Forex หากคุณไม่ทราบว่าการเก็งกำไร Forex คืออะไรแสดงว่าคุณมาถูกที่แล้ว ในบทความนี้เราจะกล่าวถึงทุกสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การหากำไรจาก Forex และให้ตัวอย่างวิธีการทำงาน


arbitrage ใน Forex คืออะไร?

Arbitrage เป็นแนวทางปฏิบัติที่รู้จักกันดีในตลาดการเงินซึ่งมีเป้าหมายเพื่อใช้ประโยชน์จากความคลาดเคลื่อนของราคาในสินทรัพย์เดียวกันซึ่งซื้อขายในตลาดที่แตกต่างกัน นักเก็งกำไรจะซื้อและขายสินทรัพย์เดียวกันหรือสินทรัพย์ที่คล้ายกันสองรายการพร้อมกันซึ่งแสดงถึงความไม่สมดุลของราคาในตลาดที่แตกต่างกันโดยทำกำไรจากส่วนต่างของราคา เพื่อให้แนวคิดนี้ชัดเจนเรามาดูตัวอย่างสมมุติฐาน ตัวอย่างเช่นหากรถคันเดียวกันราคา 30,000 เหรียญในประเทศของคุณ แต่ 35,000 เหรียญในประเทศเพื่อนบ้านคุณสามารถซื้อรถในประเทศของคุณและขายในประเทศอื่นได้ในทางทฤษฎีโดยทำกำไรได้ 5,000 เหรียญ แน่นอนว่าเราไม่ได้คำนึงถึงภาษีนำเข้าหรือค่าน้ำมันในการขนส่งรถไปยังประเทศอื่นเนื่องจากเป็นตัวอย่างง่ายๆของโอกาสในการเก็งกำไร

Arbitrage ในการซื้อขาย Forex ใน Exness คืออะไร? ความเสี่ยงของกลยุทธ์การหากำไร

เช่นเดียวกับตัวอย่างรถยนต์ของเราโอกาสในการเก็งกำไรก็มีอยู่ในตลาดการเงินเช่นกัน ผู้ค้าสามารถซื้อสินค้าโภคภัณฑ์สกุลเงินหรือแม้แต่หุ้นในตลาดหนึ่งและขายในอีกไม่กี่วินาทีต่อมาในตลาดอื่นที่หลักทรัพย์ซื้อขายในราคาที่สูงกว่า Arbitrage เป็นแนวคิดที่สำคัญของตลาดการเงินในปัจจุบันเนื่องจากช่วยปรับสมดุลของราคาในตลาดต่างๆ

ตัวอย่างเช่น บริษัท สามารถแสดงรายการหุ้นในตลาดหลักทรัพย์มากกว่าหนึ่งแห่ง หากราคาของหุ้นเดียวกันแตกต่างกันในตลาดหุ้นนิวยอร์กและตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนเราสามารถซื้อหุ้นที่มีราคาต่ำกว่าในตลาดหลักทรัพย์หนึ่งและขายพร้อมกันในราคาที่สูงกว่าในการแลกเปลี่ยนอื่นโดยทำกำไรจากราคา ความแตกต่าง การเก็งกำไรในตลาด Forex นั้นค่อนข้างคล้ายกับตลาดหุ้นเพียง แต่ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องไม่ใช่หุ้น แต่เป็นสกุลเงิน


การเก็งกำไร Forex แบบสามเหลี่ยม

เนื่องจากการเก็งกำไรเป็นกลยุทธ์ที่ค่อนข้างมีความเสี่ยงต่ำโอกาสในการเก็งกำไรจึงไม่คงอยู่ในตลาดได้นาน แรงซื้อต่อสินทรัพย์ที่มีราคาต่ำกว่าและแรงขายต่อสินทรัพย์ที่มีราคาสูงกว่าในตลาดแลกเปลี่ยนที่แตกต่างกันทำให้ราคารวมตัวกันในที่สุด ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ช่วยให้นักลงทุนรายใหญ่ค้นหาความคลาดเคลื่อนของราคาของสินทรัพย์เดียวกันที่ซื้อขายในตลาดต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่องทำให้โอกาสในการเก็งกำไรหายไปในเวลาไม่กี่วินาทีโดยการเพิ่มความต้องการสินทรัพย์ที่มีราคาต่ำกว่าและเพิ่มอุปทานสำหรับ สินทรัพย์ที่มีราคาสูงกว่า อย่างไรก็ตามโอกาสในการเก็งกำไรเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวและผู้ค้าสามารถทำกำไรได้ด้วยความช่วยเหลือของกลยุทธ์การเก็งกำไรบางอย่างเช่นกลยุทธ์การเก็งกำไร Forex แบบสามเหลี่ยม

ตลาด Forex เป็นตลาดที่ขายหน้าเคาน์เตอร์โดยไม่มีการแลกเปลี่ยนจากส่วนกลาง ซึ่งหมายความว่าสกุลเงินซื้อขายในราคาเดียวกันเกือบตลอดเวลา ในขณะที่กลยุทธ์แลกเปลี่ยนเก็งกำไร Forex มองหาความแตกต่างในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินการเก็งกำไรของสกุลเงินรูปสามเหลี่ยมในตลาดสปอตมีเป้าหมายเพื่อใช้ประโยชน์จากความผิดปกติของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างคู่สกุลเงิน

สมมติว่า EUR / USD ซื้อขายที่ 1.1450, USD / CAD ที่ 1.3110 และ EUR / CAD ที่ 1.5005 เมื่อซื้อคู่สกุลเงินโดยพื้นฐานแล้วคุณจะซื้อสกุลเงินหลักและขายสกุลเงินเคาน์เตอร์ในจำนวนเดียวกันตามอัตราตลาดปัจจุบัน ตัวอย่างเช่นหากคุณซื้อล็อตมาตรฐานของ EUR / USD คุณกำลังซื้อ 100,000 ยูโรและขายดอลลาร์สหรัฐในจำนวน 100,000 ยูโรนั่นคือ 114.500 USD

การซื้อ USD / CAD หนึ่งล็อตเป็นไปตามหลักการเดียวกัน คุณซื้อ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐและขาย 131,000 ดอลลาร์แคนาดาในเวลาเดียวกันในอัตราตลาดปัจจุบัน

เนื่องจากคู่สกุลเงินโดยพื้นฐานแล้วเป็นเศษส่วนที่มีตัวเศษและตัวหารเราจึงสามารถคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริงของ EUR / CAD โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของ EUR / USD และ USD / CAD เพียงแค่คูณอัตราแลกเปลี่ยนทั้งสองนี้เพื่อรับอัตราแลกเปลี่ยน EUR / CAD

EUR / USD ที่ 1.1450 x USD / CAD ที่ 1.3110 = EUR / CAD ที่ 1.5010

หากคุณมีเงิน 100,000 ยูโรในทางทฤษฎีคุณสามารถซื้อ 114,500 เหรียญสหรัฐในทางทฤษฎีแลกเป็น CAD ที่ 1.3110 ซึ่งเท่ากับ 150,100 ดอลลาร์แคนาดาและแลกเปลี่ยนดอลลาร์แคนาดาเป็นยูโรอีกครั้งในอัตราตลาดปัจจุบันที่ 1.5005 เพื่อรับ 100,033 ยูโร เริ่มต้นด้วย 100,000 ยูโรตอนนี้คุณมีเงิน 100,033 ยูโรได้ง่ายๆโดยการแลกเปลี่ยนเป็นดอลลาร์สหรัฐก่อนจากนั้นเป็นดอลลาร์แคนาดาจากนั้นเป็นยูโรอีกครั้งโดยทำกำไรได้โดยปราศจากความเสี่ยง 33 ยูโร

ตัวอย่างของการซื้อขาย Forex รูปสามเหลี่ยมอื่นซึ่งรวมถึง EUR / GBP, GBP / USD และ EUR / USD จะแสดงในกราฟต่อไปนี้

Arbitrage ในการซื้อขาย Forex ใน Exness คืออะไร? ความเสี่ยงของกลยุทธ์การหากำไร

เนื่องจากตลาด Forex เป็นตลาดที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างคู่สกุลเงินต่างๆจึงมักจะน้อยมากหรือไม่มีเลย นั่นเป็นเหตุผลที่คุณต้องการขนาดตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นเพื่อทำกำไรจำนวนมากจากความคลาดเคลื่อนของอัตราแลกเปลี่ยน ในตัวอย่างของเราด้านบนเรากำลังจัดการกับขนาดตำแหน่งหนึ่งล็อตมาตรฐานเพื่อทำกำไร 33 ยูโร หากเราเพิ่มขนาดตำแหน่งนั้นเป็น 10 ล็อตมาตรฐาน (1,000,000 ยูโร) กำไรที่เป็นไปได้จะเพิ่มขึ้นเป็น 330 ยูโร

การเก็งกำไรทางสถิติใน Forex

อีกระบบการซื้อขายเก็งกำไร Forex ที่น่าสนใจคือการเก็งกำไรทางสถิติ กลยุทธ์นี้มีพื้นฐานมาจากการลดตะกร้าเงินที่มีประสิทธิภาพสูงเกินไปและการซื้อตะกร้าของสกุลเงินที่มีประสิทธิภาพต่ำโดยมีแนวคิดที่ว่าสกุลเงินที่มีประสิทธิภาพสูงเกินไปจะมีมูลค่าลดลงในขณะที่สกุลเงินที่มีประสิทธิภาพต่ำจะมีมูลค่าเพิ่ม ในที่สุดสินทรัพย์ส่วนใหญ่จะเปลี่ยนกลับเป็นมูลค่าเฉลี่ยและกลยุทธ์การคืนค่าเฉลี่ยมีเป้าหมายเพื่อใช้ประโยชน์จากปรากฏการณ์นี้

แน่นอนความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ที่แน่นหนาระหว่างสองตะกร้าจะเป็นข้อได้เปรียบในกลยุทธ์การซื้อขาย Forex ในตะกร้านี้เพื่อสร้างพอร์ตการลงทุนที่เป็นกลางในตลาด

สหสัมพันธ์เป็นวิธีการทางสถิติที่ใช้วัดความสัมพันธ์และการพึ่งพาซึ่งกันและกันระหว่างตัวแปรสองตัว (หรือมากกว่า) หากตัวแปรตัวใดตัวหนึ่งเปลี่ยนไปสหสัมพันธ์จะวัดว่าตัวแปรอื่น ๆ จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างไร

ประเภทสหสัมพันธ์ Forex ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือระหว่างคู่สกุลเงินซึ่งมักจะแสดงในรูปแบบของตารางสหสัมพันธ์ Forex ตารางเหล่านี้แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ปัจจุบันระหว่างคู่ต่างๆซึ่งสามารถรับค่าได้ระหว่าง -1 ถึง +1 โดยทั่วไปค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ -1 สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงลบอย่างสมบูรณ์กล่าวคือหากคู่สกุลเงินเพิ่มขึ้น 1 pip คู่อื่น ๆ จะลดลง 1 pip ในทำนองเดียวกันค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ +1 สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างสมบูรณ์กล่าวคือหากคู่สกุลเงินเพิ่มขึ้น 1 pip คู่อื่นจะได้รับ 1 pip ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เป็น 0 แสดงว่าไม่มีความสัมพันธ์ที่สำคัญระหว่างคู่สกุลเงินทั้งสอง

ตารางต่อไปนี้แสดงตารางความสัมพันธ์ของ Forex โดยคำนึงถึงการเคลื่อนไหวของสกุลเงินตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2012 ถึงกันยายน 2018

Arbitrage ในการซื้อขาย Forex ใน Exness คืออะไร? ความเสี่ยงของกลยุทธ์การหากำไร

ดังตารางแสดงให้เห็นว่าคู่เงิน EUR / USD มีความสัมพันธ์อย่างมากกับคู่เงิน AUD / USD โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวกสูงที่ 0.9116 กล่าวอีกนัยหนึ่งคู่ทั้งสองนี้จะเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกันเกือบตลอดเวลา ในอีกด้านหนึ่ง EUR / GBP แสดงความสัมพันธ์เชิงลบที่แข็งแกร่งกับ GBP / JPY กล่าวคือทั้งสองคู่จะเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันข้ามเกือบตลอดเวลา คู่ GBP / JPY มีความสัมพันธ์ที่แทบไม่มีอยู่จริงกับคู่ EUR / CHF ซึ่งไม่น่าแปลกใจเลยที่คู่เงินเหล่านี้ไม่รวมสกุลเงินเดียวกัน

หากเงินยูโรเป็นสกุลเงินที่มีประสิทธิภาพสูงเกินไปและดอลลาร์ออสเตรเลียเป็นสกุลเงินที่มีประสิทธิภาพต่ำคุณสามารถขาย EUR / USD และซื้อ AUD / USD เพื่อสร้างพอร์ตการพิจารณาอนุญาโตตุลาการที่เป็นกลางในตลาด


ความเสี่ยงของกลยุทธ์การเก็งกำไร

ตอนนี้คุณรู้แล้วว่าการซื้อขายเก็งกำไรใน Forex คืออะไรลองมาดูความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกัน

ในขณะที่การเก็งกำไรมักมีความเสี่ยงต่ำมากและมักถูกอธิบายว่าเป็นวิธีการทำกำไรที่ไม่มีความเสี่ยง แต่ก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเสมอไป เนื่องจากตลาด Forex เป็นตลาดการเงินที่มีสภาพคล่องและมีประสิทธิภาพสูงโอกาสในการเก็งกำไรจึงหายากและแม้ว่าจะเกิดขึ้น แต่ความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจึงมีแนวโน้มที่จะน้อยมาก นี่คือเหตุผลที่เราต้องการขนาดตำแหน่งที่ใหญ่มากเพื่อทำกำไรที่โดดเด่นด้วยการเก็งกำไร

ความลื่นและต้นทุนการทำธุรกรรมเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาเนื่องจากความแตกต่างเล็กน้อยในอัตราแลกเปลี่ยน Slippage สามารถกินผลกำไรของโอกาสในการเก็งกำไรได้อย่างง่ายดายและต้นทุนการทำธุรกรรมจะต้องถูกนำมาพิจารณาเมื่อคำนวณผลกำไรที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้โบรกเกอร์ Forex บางแห่งไม่อนุญาตให้มีการซื้อขายเก็งกำไร คุณต้องเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์เก็งกำไร Forex เพื่อทำการซื้อขายในกลยุทธ์เหล่านี้ โบรกเกอร์ Forex ที่อนุญาตการเก็งกำไรมักจะระบุคุณลักษณะนี้ไว้ในเว็บไซต์ของตน

สุดท้ายในกรณีของระบบการเก็งกำไร Forex แบบสามเหลี่ยมการซื้อขายทั้งหมดควรดำเนินการเกือบจะในทันทีเพื่อให้อัตราแลกเปลี่ยนยังคงอยู่ในระดับเดิม โปรดจำไว้ว่าผู้ค้าจำนวนมากกำลังมองหาโอกาสในการเก็งกำไรซึ่งเป็นสาเหตุที่การตั้งค่าเหล่านี้หายไปจากตลาดอย่างรวดเร็ว


สรุป

Arbitrage เป็นเทคนิคที่รู้จักกันดีซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของราคาของสินทรัพย์เดียวกันในตลาดต่างๆ โอกาสในการหากำไรสามารถเกิดขึ้นได้ในตลาดทุกประเภทแม้กระทั่งในซูเปอร์มาร์เก็ตของคุณ แม้ว่าการเก็งกำไรมักถือว่าไม่มีความเสี่ยง แต่สิ่งสำคัญคือต้องคำนวณต้นทุนการทำธุรกรรมและความคลาดเคลื่อนในสมการเนื่องจากต้นทุนเหล่านี้สามารถทำให้โอกาสในการเก็งกำไรไร้ค่าได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้เนื่องจากความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยนในตลาด Forex มักจะน้อยมากหรือไม่มีเลยขนาดตำแหน่งจึงต้องค่อนข้างใหญ่เพื่อสร้างผลกำไรที่โดดเด่นจากโอกาสในการเก็งกำไร เมื่อเก็งกำไรซื้อขาย Forex โดยใช้เลเวอเรจให้ใส่ใจกับส่วนต่างที่จำเป็นในการเปิดตำแหน่งเพื่อหลีกเลี่ยงการเรียกมาร์จิ้น

Thank you for rating.
ตอบความคิดเห็น ยกเลิกการตอบ
กรุณากรอกชื่อของคุณ!
กรุณาใส่ที่อยู่อีเมลที่ถูกต้อง!
กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
จำเป็นต้องมีฟิลด์ g-recaptcha!

ทิ้งข้อความไว้

กรุณากรอกชื่อของคุณ!
กรุณาใส่ที่อยู่อีเมลที่ถูกต้อง!
กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
จำเป็นต้องมีฟิลด์ g-recaptcha!